创金合信景气行业3个月发起(FOF)A,创金合信景气行业3个月发起(FOF)C: 创金合信景气行业3个月持有期股票型发起式基金中基金(FOF)2024年中期报告

发布日期：2024-09-02 15:00    点击次数：120

 创金合信景气行业 3 个月持有期股票 型发起式基金中基金（FOF）2024 年中        期报告     基金管理人：创金合信基金管理有限公司     基金托管人：招商银行股份有限公司     送出日期：2024 年 8 月 29 日             创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告   基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本中期报告已 经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。   基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 8 月 27 日复核了 本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容， 保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。   基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一 定盈利。   基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书及其更新。   本报告中财务资料未经审计。   本报告期自 2024 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。                         第 1 页 共 51 页                                 创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告                                                               第 2 页 共 51 页                              创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告                                                         第 3 页 共 51 页           创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告                  §2       基金简介                 创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金 基金名称                 （FOF） 基金简称            创金合信景气行业 3 个月持有期股票发起（FOF） 基金主代码           014301 交易代码            014301 基金运作方式          契约型开放式 基金合同生效日         2021 年 12 月 22 日 基金管理人           创金合信基金管理有限公司 基金托管人           招商银行股份有限公司 报告期末基金份额总额      10,452,564.17 份 基金合同存续期         不定期                 创金合信景气行业 3 个月持       创金合信景气行业 3 个月持 下属分级基金的基金简称                 有期股票发起（FOF）A         有期股票发起（FOF）C 下属分级基金的交易代码     014301               014302 报告期末下属分级基金的份 额总额           本基金通过研究不同行业的行业景气度变化，以积极的投资风格进行行 投资目标      业对比和行业轮动配置，构建与收益风险水平相匹配的基金组合，在控制           整体下行风险的前提下，力争实现基金资产的持续稳健增值。           本基金根据宏观预期环境判断经济周期所处的阶段，结合预期收益目标、           业绩比较基准、组合流动性等确定各大类资产配置比例范围，同时根据宏 投资策略           观基本面以及市场环境的变化对权益类基金、固定收益类基金、商品基金           （含商品期货基金和黄金 ETF）等各大类资产的配置进行适时动态调整。           沪深 300 指数收益率×80%+中证港股通综合指数收益率×10%+中证全 业绩比较基准           债指数收益率×10%           本基金为股票型基金中基金（FOF），其预期风险和预期收益高于混合型           基金中基金（FOF）、混合型基金、债券型基金中基金（FOF）、债券型基           金和货币市场型基金中基金（FOF）及货币市场基金。 风险收益特征    本基金除可投资 A 股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上           市的股票。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一           般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场           投资所面临的特别投资风险。 项目                基金管理人              基金托管人                       第 4 页 共 51 页            创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告                    创金合信基金管理有限 名称                                          招商银行股份有限公司                    公司            姓名      奚胜田                      张姗            联系电话    0755-82820166            400-61-95555 信息披露负责人                    xishengtian@cjhxfund.c            电子邮箱                             zhangshan_1027@cmbchina.com                    om 客户服务电话             400-868-0666             400-61-95555 传真                 0755-25832571            0755-83195201                    深圳市前海深港合作区                    前湾一路 1 号 A 栋 201         深圳市深南大道 7088 号招商银 注册地址                    室（入驻深圳市前海商               行大厦                    务秘书有限公司）                    深圳市前海深港合作区                    南山街道梦海大道                 深圳市深南大道 7088 号招商银 办公地址                    座 36-38 楼 邮政编码               518052                   518040 法定代表人              钱龙海                      缪建民 本基金选定的信息披露报纸名称                         中国证券报 登载基金中期报告正文的管理人互联网网址                    www.cjhxfund.com 基金中期报告备置地点                             基金管理人及基金托管人的住所      项目            名称                                办公地址                                        深圳市前海深港合作区南山街道梦 注册登记机构     创金合信基金管理有限公司                海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-              §3 主要财务指标和基金净值表现                                                      金额单位：人民币元 本期已实现收益                                                      -311,183.19 本期利润                                                         -344,657.05 加权平均基金份额本期利润                                                    -0.0644 本期加权平均净值利润率                                                      -9.34%                       第 5 页 共 51 页                创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告 本期基金份额净值增长率                                                           -8.79% 期末可供分配利润                                                        -1,776,020.60 期末可供分配基金份额利润                                                         -0.3309 期末基金资产净值                                                        3,590,813.97 期末基金份额净值                                                              0.6691 基金份额累计净值增长率                                                          -33.09% 本期已实现收益                                                          -300,368.24 本期利润                                                             -331,757.13 加权平均基金份额本期利润                                                         -0.0652 本期加权平均净值利润率                                                           -9.53% 本期基金份额净值增长率                                                           -8.97% 期末可供分配利润                                                        -1,717,164.75 期末可供分配基金份额利润                                                         -0.3376 期末基金资产净值                                                        3,368,564.85 期末基金份额净值                                                              0.6624 基金份额累计净值增长率                           -33.76% 注：1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水 平要低于所列数字。 扣除相关费用和信用减值损失后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 的孰低数。   创金合信景气行业 3 个月持有期股票发起（FOF）A                                          业绩比较                     份额净值      业绩比较          份额净值                            基准收益   阶段                增长率标      基准收益                   ①-③            ②-④          增长率①                            率标准差                      准差②       率③                                           ④ 过去一个月      -3.07%    0.72%      -2.72%      0.42%      -0.35%         0.30% 过去三个月      -3.71%    0.92%      -0.73%      0.66%      -2.98%         0.26% 过去六个月      -8.79%    1.19%       1.86%      0.80%     -10.65%         0.39%                              第 6 页 共 51 页            创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告 过去一年     -18.91%    1.04%       -7.84%     0.78%   -11.07%    0.26% 自基金合同        -33.09%  0.95% -24.29% 0.95%                 -8.80%    0.00% 生效起至今   创金合信景气行业 3 个月持有期股票发起（FOF）C                                          业绩比较                    份额净值      业绩比较         份额净值                             基准收益   阶段               增长率标      基准收益                  ①-③       ②-④         增长率①                             率标准差                     准差②       率③                                           ④ 过去一个月     -3.10%    0.72%       -2.72%     0.42%    -0.38%    0.30% 过去三个月     -3.82%    0.92%       -0.73%     0.66%    -3.09%    0.26% 过去六个月     -8.97%    1.19%       1.86%      0.80%   -10.83%    0.39% 过去一年     -19.23%    1.04%       -7.84%     0.78%   -11.39%    0.26% 自基金合同          -33.76%    0.95%      -24.29%     0.95%    -9.47%    0.00% 生效起至今 准收益率变动的比较                             第 7 页 共 51 页            创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告                       §4 管理人报告   创金合信基金管理有限公司于 2014 年 7 月 2 日获得中国证监会核准设立的批复，2014 年 7 月 9 日成立，注册地为深圳市。目前创金合信基金注册资本为 26,096 万元人民币，第 一创业证券股份有限公司出资比例为 51.072961%；深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙） 出资比例为 23.287094%；深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 4.47195%； 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 4.160791%；深圳市金合振投资合伙企 业（有限合伙）出资比例为 3.490956%；深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）出资比例 为 3.969957%；深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 4.910331%；深圳市金 合荣投资合伙企业（有限合伙）出资比例为 4.63596%。   创金合信基金始终坚持"客户利益至上"，做客户投资理财的亲密伙伴。            任本基金的基金经理         证券 姓名   职务      （助理）期限          从业             说明            任职日期       离任日期   年限                                    颜彪先生，中国国籍，哈尔滨工业大学硕      本基金 颜彪   基金经                 -    15            月 15 日                  历任研究所分析师、总裁办公室总裁秘      理                                    书、资产管理部投资主办人，2016 年 8                         第 8 页 共 51 页            创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告                                月加入财通证券股份有限公司，任投资                                银行部高级副总监，2017 年 2 月加入信                                达澳银基金管理有限管理公司，任专户                                权益投资部投资经理，2020 年 9 月加入                                创金合信基金管理有限公司，曾任投资                                经理、基金经理助理，现任基金经理。                              张荣先生，中国国籍，北京大学硕士。      本基金                     管员，2010 年 4 月加入第一创业证券股      基金经         2024 年 5    份有限公司，任资产管理部金融行业研 张荣       12 月 22          14      理（已         月 31 日      究主管、投资主办等职务，2014 年 8 月          日      离任）                     加入创金合信基金管理有限公司，曾任                              高级研究员，现任基金经理、兼任投资经                              理。 注：1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日，离任日期、后任基金经理的 任职日期指公司作出决定的日期； 员监督管理办法》的相关规定。   本报告期内，本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证 券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》和《公开募集 证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他 有关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制 风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，基金运作整体合法合规，未发 现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法律法规 及基金合同的规定。   本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见（2011 年修订）》， 通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及分析手段等 各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行，公平对待旗下管理的所有投资组合，切实 防范利益输送。本报告期，公平交易制度总体执行情况良好。   本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。                      第 9 页 共 51 页             创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告   回顾 2024 年上半年，国内宏观经济延续缓慢修复态势。投资端，制造业投资在政策加 持下成为主要贡献力量，但房地产投资依然属拖累；出口端，外需在欧美补库周期、全球 制造业景气度回升背景下强劲复苏，但内需仍然缺乏弹性。消费端，整体居民的消费意愿 仍然低迷。居民收入预期与消费信心偏弱，恢复相对缓慢。稳增长政策接连推出，扩大对 供需两侧的支撑，并针对房地产市场出台多项强刺激措施，但政策效果和力度尚有待观察。 整体来看，分子端，国内经济持续回暖但节奏较缓，企业盈利尚未有较大改善；分母端， 国内货币政策延续宽松，美国经济表现强韧，降息预期明显收敛，外资大幅流出、市场情 绪持续降温。   同期 A 股市场表现，大盘缩量下行，主要指数表现分化。除上证 50 上涨 2.95%，沪深 跌 10.99%，科创 50 下跌 16.42%，科创 100 下跌 25.29%。风险偏好萎缩，风格上呈现大盘 优于小盘，价值优于成长，避险情绪浓厚。小盘股年初遭遇流动性冲击，以及退市风险等 扰动，大幅下挫，而大盘股在市场下跌中体现了更强的防御属性。从行业表现看，领涨的 煤炭、银行、家用电器、公用事业、交通运输等红利特征显著。资产荒背景下，红利板块 由于其更稳定的业绩、更低的波动率、以及更确定性的分红，受到市场以及稳健型资金偏 好。相比而言，经济低位波动，高增长、高景气行业相对稀缺，以景气为锚博取超额收益 的难度提升。   报告期内，主要投资逻辑聚焦于供需格局、行业壁垒及产能出清三个维度，重点配置 三个方向。一是短期供给无法释放的周期类资产；二是兼具胜率赔率的红利类资产，未来 分红有望进一步提升。随着 A 股市场生态的变化，或将成为长期主线；三是产能率先出清 或景气回升的成长类资产，如半导体、高端制造等相关方向。   截至报告期末创金合信景气行业 3 个月持有期股票发起（FOF）A 基金份额净值为 0.6691 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-8.79%，同期业绩比较基准收益率为 1.86%； 截至本报告期末创金合信景气行业 3 个月持有期股票发起（FOF）C 基金份额净值为 0.6624 元，本报告期内，该类基金份额净值增长率为-8.97%，同期业绩比较基准收益率为 1.86%。                       第 10 页 共 51 页            创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告   展望下半年，国内经济下行风险有限，经济向好的确定性较高。我们继续围绕三类资 产寻找投资机会。首先，2024 年是全球政治大年。在百年未有之大变局下，全球地缘政治 博弈加剧并持续扰动风险偏好，高股息红利类资产具有较强的防御属性，有望成为可长期 持有的“安全”选择。此外，监管政策进一步规范、引导上市公司分红、回购行为，进而 引导耐心资本、长期资金进入股市，将改变市场生态，有利于强化红利投资逻辑。其次， 新质生产力是中国转型经济中新旧动能转换的重要环节，也是中国经济高质量发展的重要 方面，自主可控的科技、生物医药、国家安全和高端制造等重点发展领域，都将在政策加 持下，对成长板块形成利好。此外，美国降息周期开启，全球无风险收益率下行，带动市 场风险偏好上升，则不排除市场有强劲表现。再次，具有稀缺性，不可再生性等特点的资 源品，是经济发展重要的生产要素。此类周期类资产亦具有较高的配置价值。   本基金管理人严格按照企业会计准则、《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导 意见》等中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估 值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。   本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司及中证指数有限公司签署服务协议， 由中央国债登记结算有限责任公司按约定提供银行间同业市场的估值数据，由中证指数有 限公司按约定提供交易所交易的债券品种的估值数据和流通受限股票的折扣率数据。   本报告期内，本基金未进行利润分配，符合合同约定。   本基金为发起式基金，不适用本项说明。                   §5     托管人报告   托管人声明:   招商银行具备完善的公司治理结构、内部稽核监控制度和风险控制制度，我行在履行 托管职责中，严格遵守有关法律法规、托管协议的规定，尽职尽责地履行托管义务并安全 保管托管资产。                        第 11 页 共 51 页                创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告 的说明      招商银行根据法律法规、托管协议约定的投资监督条款，对托管产品的投资行为进行 监督，并根据监管要求履行报告义务。      招商银行按照托管协议约定的统一记账方法和会计处理原则，独立地设置、登录和保 管本产品的全套账册，进行会计核算和资产估值并与管理人建立对账机制。      本年度中期报告中利润分配情况真实、准确。      本年度中期报告中财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告内容真实、准 确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。              §6 半年度财务会计报告（未经审计）      会计主体：创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）      报告截止日：2024 年 6 月 30 日                                                               单位：人民币元                                  本期末 2024 年 6 月 30        上年度末 2023 年 12 月 资产                  附注号                                  日                        31 日 资产： 货币资金                6.4.7.1               1,054,911.07             277,885.05 结算备付金                                          1,611.42                536.29 存出保证金                                           234.98                  96.39 交易性金融资产             6.4.7.2               5,919,947.02            7,369,303.25 其中：股票投资                                       14,349.00             17,942.00       基金投资                                5,905,598.02            7,047,836.87       债券投资                                            -            303,524.38       资产支持证券投资                                        -                      -       贵金属投资                                           -                      -       其他投资                                            -                      - 衍生金融资产              6.4.7.3                           -                      - 买入返售金融资产            6.4.7.4                           -                      - 债权投资                                                  -                      - 其中：债券投资                                               -                      -       资产支持证券投资                                        -                      -       其他投资                                            -                      -                               第 12 页 共 51 页                创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告 其他债权投资                                                 -                      - 其他权益工具投资                                               -                      - 应收清算款                                                  -                      - 应收股利                                                   -                      - 应收申购款                                           1,029.19                704.46 递延所得税资产                                                -                      - 其他资产                 6.4.7.5                           -                      - 资产总计                                       6,977,733.68            7,648,525.44                                   本期末 2024 年 6 月 30        上年度末 2023 年 12 月 负债和净资产               附注号                                   日                        31 日 负债： 短期借款                                                   -                      - 交易性金融负债                                                -                      - 衍生金融负债               6.4.7.3                           -                      - 卖出回购金融资产款                                              -                      - 应付清算款                                                  -                      - 应付赎回款                                             45.18                5,206.29 应付管理人报酬                                         6,458.79               5,589.08 应付托管费                                           1,055.21               1,151.58 应付销售服务费                                         1,133.92               1,258.53 应付投资顾问费                                                -                      - 应交税费                                                   -                      - 应付利润                                                   -                      - 递延所得税负债                                                -                      - 其他负债                 6.4.7.6                    9,661.76             20,347.88 负债合计                                           18,354.86             33,553.36 净资产： 实收基金                 6.4.7.7              10,452,564.17           10,421,379.48 其他综合收益                                                 -                      - 未分配利润                6.4.7.8               -3,493,185.35          -2,806,407.40 净资产合计                                      6,959,378.82            7,614,972.08 负债和净资产总计                       6,977,733.68 7,648,525.44 注：报告截止日 2024 年 6 月 30 日，创金合信景气行业 3 个月持有期股票发起（FOF）A 份 额净值 0.6691 元，基金份额总额 5,366,834.57 份；创金合信景气行业 3 个月持有期股票 发 起 （ FOF ） C 份 额 净 值 0.6624 元 ， 基 金 份 额 总 额 5,085,729.60 份 ； 总 份 额 合 计    会计主体：创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）    本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                单位：人民币元                                第 13 页 共 51 页              创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告                                                             上年度可比期间 2023                                   本期 2024 年 1 月 1 日         项目         附注号                                      年 1 月 1 日至 2023 年 6                                   至 2024 年 6 月 30 日                                                                   月 30 日 一、营业总收入                                       -618,249.00             -164,778.64 其中：存款利息收入        6.4.7.9                          829.17                  523.40      债券利息收入                                             -                       -      资产支持证券利息                                                         -                       - 收入      买入返售金融资产                                                         -                    0.17 收入      其他利息收入                                             -                       -                                               -554,225.65              -69,361.51 填列） 其中：股票投资收益        6.4.7.10                               -               -6,805.22      基金投资收益      6.4.7.11                     -556,476.27              -65,278.61      债券投资收益      6.4.7.12                        2,250.62                2,722.32      资产支持证券投资 收益      贵金属投资收益     6.4.7.14                               -                       -      衍生工具收益      6.4.7.15                               -                       -      股利收益        6.4.7.16                               -                       -    以摊余成本计量的 金融资产终止确认产生的                                             -                       - 收益      其他投资收益                                             -                       - 失以“-”号填列）                                                         -                       - “－”号填列） 号填列） 减：二、营业总支出                                      58,165.18               71,960.45 其中：暂估管理人报酬                                              -                       - 其中：卖出回购金融资产                                                         -                       - 支出                               第 14 页 共 51 页                 创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告 三、利润总额（亏损总额                                                  -676,414.18             -236,739.09 以“-”号填列） 减：所得税费用                                                    -                       - 四、净利润（净亏损以                                                  -676,414.18             -236,739.09 “-”号填列） 五、其他综合收益的税后                                                            -                       - 净额 六、综合收益总额                                         -676,414.18             -236,739.09      会计主体：创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）      本报告期：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日                                                                        单位：人民币元               本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 项目               实收基金               其他综合收益            未分配利润               净资产合计 一、上期期末净 资产 加：会计政策变                              -               -                     -                   - 更     前期差错更                              -               -                     -                   - 正     其他                       -               -                     -                   - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以              31,184.69                -          -686,777.95       -655,593.26 “-”号填列） （一）   、综合收                              -               -          -676,414.18       -676,414.18 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数             31,184.69                -           -10,363.77         20,820.92 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                     -79,014.45               -            24,611.40        -54,403.05 回款 （三）   、本期向 基金份额持有人                      -               -                     -                   - 分配利润产生的                                  第 15 页 共 51 页               创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） （四）、其他综 合收益结转留存                    -               -                -                - 收益 四、本期期末净 资产              上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 项目              实收基金              其他综合收益          未分配利润            净资产合计 一、上期期末净 资产 加：会计政策变                            -               -                -                - 更     前期差错更                            -               -                -                - 正     其他                     -               -                -                - 二、本期期初净 资产 三、本期增减变 动额（减少以           255,389.89                -     -273,850.04        -18,460.15 “-”号填列） （一）   、综合收                            -               -     -236,739.09      -236,739.09 益总额 （二）、本期基 金份额交易产生 的净资产变动数          255,389.89                -      -37,110.95       218,278.94 （净资产减少以 “-”号填列） 其中：1.基金申 购款                   -67,236.73               -        8,096.09        -59,140.64 回款 （三）   、本期向 基金份额持有人 分配利润产生的                            -               -                -                - 净资产变动（净 资产减少以“-” 号填列） （四）、其他综 合收益结转留存                    -               -                -                - 收益 四、本期期末净 资产                                第 16 页 共 51 页                创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告   报表附注为财务报表的组成部分。   本报告 6.1 至 6.4 财务报表由下列负责人签署：   ____苏彦祝___          ____奚胜田______       ____吉祥____   基金管理人负责人          主管会计工作负责人            会计机构负责人   创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金(FOF)(以下简称“本基金”) 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2021]3529 号《关于准予 创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金(FOF)注册的批复》核准，由创金 合信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《创金合信景气行业 3 个 月持有期股票型发起式基金中基金(FOF)基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式， 存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币 10,269,134.92 元，业经 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)毕马威华振验字第 2100919 号验资报告予以验证。 经向中国证监会备案，《创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金(FOF)基 金合同》于 2021 年 12 月 22 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为 10,269,628.75 份基金份额，其中认购资金利息折合 493.83 份基金份额。本基金的基金管理人为创金合信 基金管理有限公司，基金托管人为招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)。本基 金为发起式基金，发起资金认购部分为 10,000,450.04 份基金份额，发起资金认购方承诺 使用发起资金认购的基金份额持有期限不少于 3 年。根据《创金合信景气行业 3 个月持有 期股票型发起式基金中基金(FOF)招募说明书》，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收 取方式的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资人认购/申购时收取认购/申购费用的 基金份额，称为 A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费、不收取认购/申购费 用的基金份额，称为 C 类基金份额。本基金 A 类、C 类基金份额分别设置代码。由于基金费 用的不同，本基金 A 类基金份额和 C 类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计 算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。根据《中华人民共和 国证券投资基金法》和《创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金(FOF)基 金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会 依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括 QDII 基金、公开募集基础设施证券投资基 金、商品基金(含商品期货基金和黄金 ETF)、香港互认基金及其他经中国证监会依法核准 或注册的基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、存托凭证以及其他经中国 证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、政府支持机 构债券、政府支持债券、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中 期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券)、资                          第 17 页 共 51 页            创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告 产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金的投资组合比例为： 投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金的比例不低于基金资产的 资于港股通标的股票不超过股票资产的 50%。本基金所持有的现金或者到期日在一年以内 的政府债券的比例不低于基金资产净值的 5%。本基金的业绩比较基准为：沪深 300 指数收 益率×80%+中证港股通综合指数收益率×10%+中证全债指数收益率×10%    本基金的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日及以后期间颁布的《企业会计准则- 基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布 的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金 业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《创金 合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）基金合同》和在财务报表附注 编制。    本财务报表以持续经营为基础编制。    本基金财务报表的编制符合企业会计准则和中国证监会发布的关于基金行业实务操作 的有关规定的要求，真实、完整地反映了本基金 2024 年 6 月 30 日的财务状况以及自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止期间的经营成果和基金净值变动情况。    本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。    本基金在本报告期内未发生重大会计差错更正。    根据财政部、国家税务总局财税[2002]128 号《关于开放式证券投资基金有关税收问题 的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关 于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《财 政部国家税务总局证监会关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、 财税[2015]101 号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税                       第 18 页 共 51 页           创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告 [2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一 步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同 业往来等增值税政策的补充通知》、财税[2016]127 号《财政部国家税务总局证监会关于深 港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[2016]140 号《关于明确金 融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值 税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、 财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税 法规和实务操作，主要税项列示如下：   (1)资管产品运营过程中发生的增值税应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人。 资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法，按照 为，未缴纳增值税的，不再缴纳；已缴纳增值税的，已纳税额从资管产品管理人以后月份 的增值税应纳税额中抵减。   对证券投资基金管理人运用基金买卖股票、债券的转让收入免征增值税，对国债、地 方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税。资管产品管理人运营资管产品提供的 贷款服务，以 2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额。资管产品管理人 运营资管产品转让 2017 年 12 月 31 日前取得的基金、非货物期货，可以选择按照实际买入 价计算销售额，或者以 2017 年最后一个交易日的基金份额净值、非货物期货结算价格作为 买入价计算销售额。   (2)对基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股票的股息、 红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税。   (3)对基金取得的企业债券利息收入，应由发行债券的企业在向基金支付利息时代扣代 缴 20%的个人所得税。对基金从上市公司取得的股息红利所得，持股期限在 1 个月以内(含 的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1 年的，暂免征收个人所得税。对基金持 有的上市公司限售股，解禁后取得的股息、红利收入，按照上述规定计算纳税，持股时间 自解禁日起计算；解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述 所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。   对基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利，H 股公司应向中 国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司 提供内地个人投资者名册，H 股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深 港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利，由中国结算按照 20%的税率代扣个人所 得税。                     第 19 页 共 51 页                创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告   (4)基金卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花 税。基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行 税法规定缴纳印花税。   (5)本基金的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加等税费按照实际缴纳增值税 额的适用比例计算缴纳。                                                                    单位：人民币元                项目                               本期末 2024 年 6 月 30 日 活期存款                                                                1,054,911.07 等于：本金                                                               1,054,820.50       加：应计利息                                                              90.57       减：坏账准备                                                                   - 定期存款                                                                           - 等于：本金                                                                          -       加：应计利息                                                                   -       减：坏账准备                                                                   - 其中：存款期限 1 个月以内                                                                 -       存款期限 1-3 个月                                                              -       存款期限 3 个月以上                                                              - 其他存款                                                                           - 等于：本金                                                                          -       加：应计利息                                                                   -       减：坏账准备                                                                   - 合计                                                                  1,054,911.07                                                                    单位：人民币元                                    本期末 2024 年 6 月 30 日      项目                  成本               应计利息             公允价值            公允价值变动 股票                  23,775.00              -          14,349.00         -9,426.00 贵金属投资-金                             -              -                   -                   - 交所黄金合约      交易所                             -              -                   -                   -      市场 债券   银行间                             -              -                   -                   -      市场      合计                     -              -                   -                   - 资产支持证券                      -              -                   -                   - 基金               7,627,523.55              -        5,905,598.02    -1,721,925.53                                 第 20 页 共 51 页                创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告 其他                          -               -                     -                   - 合计               7,651,298.55               -          5,919,947.02    -1,731,351.53   本基金本报告期末未持有衍生金融资产/负债。   本基金本报告期末无各项买入返售金融资产。   本基金本报告期末无买断式逆回购交易中取得的债券。   本基金本报告期末无其他资产。                                                                       单位：人民币元           项目                                 本期末 2024 年 6 月 30 日 应付券商交易单元保证金                                                                           - 应付赎回费                                                                           0.02 应付证券出借违约金                                                                             - 应付交易费用                                                                       444.46 其中：交易所市场                                                                     444.46      银行间市场                                                                            - 应付利息                                                                                  - 预提费用                                                                        9,217.28 合计                                                                          9,661.76                                                                金额单位：人民币元                创金合信景气行业 3 个月持有期股票发起（FOF）A                                  本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日         项目                                 基金份额（份）                         账面金额 上年度末                                    5,335,502.00                   5,335,502.00 本期申购                                      71,014.31                      71,014.31 本期赎回（以“-”号填                                           -39,681.74                     -39,681.74 列） 基金份额折算变动份额                                         -                              - 本期末                                     5,366,834.57                   5,366,834.57                                 第 21 页 共 51 页               创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告               创金合信景气行业 3 个月持有期股票发起（FOF）C                            本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日          项目                          基金份额（份）                            账面金额 上年度末                               5,085,877.48               5,085,877.48 本期申购                                 39,184.83                     39,184.83 本期赎回（以“-”号填                                      -39,332.71                 -39,332.71 列） 基金份额折算变动份额                                    -                            -  本期末                 5,085,729.60                             5,085,729.60 注：申购含红利再投、转换入份（金）额，赎回含转换出份（金）额。                                                              单位：人民币元               创金合信景气行业 3 个月持有期股票发起（FOF）A       项目           已实现部分              未实现部分                 未分配利润合计 上年度末                 -564,937.60           -856,463.64        -1,421,401.24 加：会计政策变更                       -                        -                  -     前期差错更                                -                        -                  - 正     其他                         -                        -                  - 本期期初                 -564,937.60           -856,463.64        -1,421,401.24 本期利润                 -311,183.19            -33,473.86         -344,657.05 本期基金份额交易                        -4,252.85             -5,709.46             -9,962.31 产生的变动数 其中：基金申购款               -9,142.73            -12,825.20          -21,967.93     基金赎回款               4,889.88              7,115.74             12,005.62 本期已分配利润                        -                        -                  - 本期末                  -880,373.64           -895,646.96        -1,776,020.60               创金合信景气行业 3 个月持有期股票发起（FOF）C       项目           已实现部分              未实现部分                 未分配利润合计 上年度末                 -572,149.59           -812,856.57        -1,385,006.16 加：会计政策变更                       -                        -                  -     前期差错更                                -                        -                  - 正     其他                         -                        -                  - 本期期初                 -572,149.59           -812,856.57        -1,385,006.16 本期利润                 -300,368.24            -31,388.89         -331,757.13 本期基金份额交易 产生的变动数 其中：基金申购款               -5,026.44             -7,980.80          -13,007.24     基金赎回款               5,472.21              7,133.57             12,605.78                          第 22 页 共 51 页             创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告 本期已分配利润                        -                    -                 - 本期末                  -872,072.06          -845,092.69     -1,717,164.75                                                          单位：人民币元       项目                 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 活期存款利息收入                                                         814.40 定期存款利息收入                                                                  - 其他存款利息收入                                                                  - 结算备付金利息收入                                                          13.20 其他                                                                  1.57 合计                                                               829.17   本基金本报告期无股票投资收益。                 项目                 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出/赎回基金成交总额                                                1,609,646.20 减：卖出/赎回基金成本总额                                              2,165,074.00 减：买卖基金差价收入应缴纳增值税额                                                     - 减：交易费用                                                         1,048.47 基金投资收益                                                      -556,476.27                                                          单位：人民币元                 项目                 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 债券投资收益——利息收入                                                    3,135.62 债券投资收益——买卖债券（债转股及债券                                                                  -885.00 到期兑付）差价收入 债券投资收益——赎回差价收入                                                            - 债券投资收益——申购差价收入                                                            - 合计                                                              2,250.62                                                          单位：人民币元            项目                 本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 卖出债券（债转股及债券到期兑 付）成交总额 减：卖出债券（债转股及债券到期                                              300,885.00                          第 23 页 共 51 页             创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告 兑付）成本总额 减：应计利息总额                                                  6,540.00 减：交易费用                                                              - 买卖债券差价收入                                                  -885.00    本基金本报告期及上年度可比期间无资产支持证券投资收益。    本基金本报告期无贵金属投资收益。    本基金本报告期无衍生工具买卖权证差价收入。    本基金本报告期无衍生工具其他投资收益。    本基金本报告期无股利收益。                                                    单位：人民币元            项目名称              本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 ——股票投资                                                  -3,593.00 ——债券投资                                                    765.00 ——资产支持证券投资                                                      - ——基金投资                                                 -62,034.75 ——贵金属投资                                                         - ——其他                                                            - ——权证投资                                                          - 减：应税金融商品公允价值变动产生的预 估增值税 合计                                                     -64,862.75                       第 24 页 共 51 页                创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告                                                       单位：人民币元                 项目               本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 基金赎回费收入                                                          10.23 合计                                                               10.23                 项目              本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 当期持有基金产生的应支付销售服务费 （元） 当期持有基金产生的应支付管理费（元）                                         21,125.13  当期持有基金产生的应支付托管费（元）                 4,030.42 注：1.上述费用为根据所投资基金的招募说明书列明的计算方法对销售服务费、管理费和 托管费进行的估算；    本基金在本报告期内及上年度可比期间均无信用减值损失。                                                       单位：人民币元         项目                本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 审计费用                                                           9,217.28 信息披露费                                                                    - 证券出借违约金                                                                  - 汇划手续费                                                           280.00 合计                                                             9,497.28    截至资产负债表日，本基金无须作披露的或有事项。    截至本财务报表批准报出日，本基金无须作披露的资产负债表日后事项。    本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。                关联方名称                          与本基金的关系                          第 25 页 共 51 页              创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告                                             基金管理人、注册登记机构、基金销 创金合信基金管理有限公司                                             售机构 招商银行股份有限公司                                  基金托管人、基金代销机构 第一创业证券股份有限公司                                基金管理人的股东、基金代销机构 深圳市金合信投资合伙企业（有限合伙）                          基金管理人的股东 深圳市金合中投资合伙企业（有限合伙）                          基金管理人的股东 深圳市金合华投资合伙企业（有限合伙）                          基金管理人的股东 深圳市金合振投资合伙企业（有限合伙）                          基金管理人的股东 深圳市金合兴投资合伙企业（有限合伙）                          基金管理人的股东 深圳市金合同投资合伙企业（有限合伙）                          基金管理人的股东 深圳市金合荣投资合伙企业（有限合伙）     基金管理人的股东 注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。                                                             金额单位：人民币元              本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6        上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日                       月 30 日                       至 2023 年 6 月 30 日   关联方名称                          占当期股票                           占当期股票                   成交金额          成交总额的比           成交金额            成交总额的比                                    例                               例 第一创业证券                             -               -      383,343.00       85.05% 股份有限公司              本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6        上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日                       月 30 日                       至 2023 年 6 月 30 日   关联方名称                          占当期基金                           占当期基金                   成交金额          成交总额的比           成交金额            成交总额的比                                    例                               例 第一创业证券 股份有限公司                                                             金额单位：人民币元              本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6        上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日                       月 30 日                       至 2023 年 6 月 30 日  关联方名称                                 占当期债券成交                          占当期债券成交                   成交金额                            成交金额                                  总额的比例                            总额的比例 第一创业证券股                             -               -       200,071.00      100.00% 份有限公司                                 第 26 页 共 51 页              创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告                                                          金额单位：人民币元              本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6     上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日                       月 30 日                    至 2023 年 6 月 30 日   关联方名称                      占当期债券回                           占当期债券回                   成交金额       购成交总额的            成交金额           购成交总额的                                比例                               比例 第一创业证券                          -               -         3,000.00      100.00% 股份有限公司    本基金于本报告期及上年度可比期间均未通过关联方交易单元进行权证交易。                                                          金额单位：人民币元              本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日 关联方名称                        占当期佣金总          期末应付佣金           占期末应付佣              当期佣金                              量的比例            余额               金总额的比例 第一创业证券 股份有限公司              上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日 关联方名称                        占当期佣金总          期末应付佣金           占期末应付佣              当期佣金                              量的比例            余额               金总额的比例 第一创业证券 股份有限公司 登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费的净额列示。 场信息服务等。                                                               单位：人民币元                          本期 2024 年 1 月 1 日至        上年度可比期间 2023 年 1         项目 当期发生的基金应支付的管 理费 其中：应支付销售机构的客 户维护费    应支付基金管理人的 净管理费                              第 27 页 共 51 页             创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告 注：支付基金管理人创金合信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值 1.2% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：    日管理人报酬＝前一日基金资产净值×1.2%/当年天数。                                                            单位：人民币元                        本期 2024 年 1 月 1 日至     上年度可比期间 2023 年 1        项目 当期发生的基金应支付的托 管费 注：支付基金托管人招商银行股份有限公司的托管费按前一日基金资产净值 0.2%的年费率 计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：    日托管费＝前一日基金资产净值×0.2%/当年天数。                                                            单位：人民币元               本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日               当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的               创金合信景气行业 3           创金合信景气行业 3 各关联方名称               个月持有期股票发起            个月持有期股票发起              合计               （FOF）A               （FOF）C 创金合信直销                         -                   2.72          2.72 招商银行                           -               41.63            41.63 合计                             -               44.35            44.35               上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日               当期发生的基金应支付的销售服务费 获得销售服务费的               创金合信景气行业 3           创金合信景气行业 3 各关联方名称               个月持有期股票发起            个月持有期股票发起              合计               （FOF）A               （FOF）C 创金合信直销                         -                   1.81          1.81 招商银行                           -               11.98            11.98 合计                   -        13.79       13.79 注：支付基金销售机构的销售服务费按 C 类基金份额前一日基金资产净值 0.4%的年费率计 提，逐日累计至每月月底，按月支付给创金合信基金管理有限公司，再由创金合信基金管 理有限公司计算并支付给各基金销售机构。其计算公式为：    日 C 类基金份额销售服务费＝前一日 C 类基金份额基金资产净值×0.4%/当年天数。    本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交 易。                           第 28 页 共 51 页            创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告 的情况   本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用固定期限 费率的证券出借业务的情况。 务的情况   本基金本报告期及上年度可比期间无与关联方通过约定申报方式进行的适用市场化期 限费率的证券出借业务的情况。                                                     份额单位：份                        本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日       项目         创金合信景气行业 3 个月持             创金合信景气行业 3 个月持                   有期股票发起（FOF）A               有期股票发起（FOF）C 报告期初持有的基金份额                  5,000,225.04             5,000,225.00 报告期间申购/买入总份额                            -                        - 报告期间因拆分变动份额                             -                        - 减：报告期间赎回/卖出总份                                         -                        - 额 报告期末持有的基金份额                  5,000,225.04             5,000,225.00 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例                    上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日       项目         创金合信景气行业 3 个月持             创金合信景气行业 3 个月持                   有期股票发起（FOF）A               有期股票发起（FOF）C 报告期初持有的基金份额                  5,000,225.04             5,000,225.00 报告期间申购/买入总份额                            -                        - 报告期间因拆分变动份额                             -                        - 减：报告期间赎回/卖出总份                                         -                        - 额 报告期末持有的基金份额                  5,000,225.04             5,000,225.00 报告期末持有的基金份额占 基金总份额比例   本报告期末及上年度末无除管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。                      第 29 页 共 51 页              创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告                                                             单位：人民币元              本期 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6   上年度可比期间 2023 年 1 月 1 日  关联方名称                月 30 日                  至 2023 年 6 月 30 日                期末余额         当期利息收入               期末余额        当期利息收入 招商银行股份有 限公司 注：本基金的银行存款由基金托管人招商银行股份有限公司保管，按银行同业存款利率计 息。   本基金本报告期及上年度可比期间均未在承销期内参与关联方承销证券。   于 2024 年 6 月 30 日，本基金持有基金管理人创金合信基金所管理的公开募集证券投 资基金，成本总额为人民币 800,000.00 元，估值总额为人民币 547,182.81 元，占本基金 资产净值的比例为 7.86%。（2023 年 6 月 30 日：成本总额为人民币 3,360,000.00 元，估 值总额为人民币 2,912,114.22 元，占本基金资产净值的比例为 33.61%。）                         本期 2024 年 1 月 1 日至        上年度可比期间 2023 年 1         项目 当期交易基金产生的申购费                                              -                          - （元） 当期交易基金产生的赎回费                                              -                          - （元） 当期持有基金产生的应支付                                              -                          - 销售服务费（元） 当期持有基金产生的应支付 管理费（元）  当期持有基金产生的应支付  托管费（元） 注： 本基金申购、赎回本基金的基金管理人管理的其他基金(ETF 除外)，应当通过基金管 理人的直销渠道且不得收取申购费、赎回费(按规定应当收取并记入被投资基金其他收入部 分的赎回费除外)、销售服务费等销售费用。相关申购费、赎回费由基金管理人直接减免， 故当期交易基金产生的申购费为 0，当期交易基金产生的赎回费仅为按规定应当收取并记 入被投资基金其他收入部分的赎回费。相关销售服务费已作为费用计入被投资基金的基金 份额净值，由基金管理人从被投资基金收取后向本基金返还，当期持有基金产生的应支付                            第 30 页 共 51 页             创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告 销售服务费为管理人当期应向本基金返还的销售服务费，相关披露金额根据本基金对被投 资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的费率和方法估算。当期持有基金产生的 应支付管理费、当期持有基金产生的应支付托管费已作为费用计入被投资基金的基金份额 净值，相关披露金额根据本基金对被投资基金的实际持仓、被投资基金的基金合同约定的 费率和方法估算。    本基金本报告期内未进行利润分配。    本基金本报告期末未持有因认购新发/增发证券而流通受限的证券。    本基金本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票。    本基金本报告期末无因银行间市场债券正回购交易而抵押的债券。    本基金本报告期末无因交易所市场债券正回购交易而抵押的债券。    本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。    本基金在日常经营活动中涉及的金融工具风险主要包括信用风险、流动性风险及市场 风险。本基金管理人制定了政策和程序来识别及分析这些风险，并设定适当的风险限额及 内部控制流程，通过可靠的管理及信息系统持续监控上述各类风险。    本基金的基金管理人奉行全面风险管理体系的建设，建立了以风控与审计委员会为核 心的、由督察长、风险控制办公会、合规与风险管理部和相关业务部门构成的四级风险管 理架构体系。                       第 31 页 共 51 页             创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告   信用风险是指基金在交易过程中因交易对手未履行合约责任，或者基金所投资证券之 发行人出现违约、拒绝支付到期本息等情况，导致基金资产损失和收益变化的风险。   本基金的基金管理人在交易前对交易对手的资信状况进行了充分的评估。本基金的活 期银行存款存放在本基金的托管行招商银行股份有限公司，因而与银行存款相关的信用风 险不重大。本基金在交易所（场内）进行的交易均以中国证券登记结算有限责任公司为交易 对手完成证券交收和款项清算，违约风险很小；在银行间同业市场或其他场外市场进行交 易前均对交易对手和债券资质进行信用评估并对证券交割方式进行限制以控制相应的信用 风险。   本基金的基金管理人建立了信用风险管理流程，通过对投资品种信用等级评估来控制 证券发行人的信用风险，且通过分散化投资以分散信用风险。   本基金债券投资的信用评级情况按《中国人民银行信用评级管理指导意见》设定的标准 统计及汇总。   本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的债券投资。   本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的资产支持证券投资。   本基金本报告期末及上年度末无按短期信用评级列示的同业存单投资。                                                      单位：人民币元                                              上年度末 2023 年 12 月 31       长期信用评级       本期末 2024 年 6 月 30 日                                                     日 AAA                                      -                         - AAA 以下                                   -                         - 未评级                                      -               303,524.38 合计                        -        303,524.38   未评级债券包括国债、政策性金融债以及无第三方评级机构债项评级的其他债券。   本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的资产支持证券投资。   本基金本报告期末及上年度末无按长期信用评级列示的同业存单投资。                       第 32 页 共 51 页           创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告   流动性风险是指基金在履行与金融负债有关的义务时遇到资金短缺的风险。本基金的 流动性风险一方面来自于基金份额持有人可随时要求赎回其持有的基金份额，另一方面来 自于投资品种所处的交易市场不活跃而带来的变现困难或因投资集中而无法在市场出现剧 烈波动的情况下以合理的价格变现。   针对兑付赎回资金的流动性风险，本基金的基金管理人每日对本基金的申购赎回情况 进行严密监控并预测流动性需求，保持基金投资组合中的可用现金头寸与之相匹配。本基 金的基金管理人在基金合同中设计了巨额赎回条款，约定在非常情况下赎回申请的处理方 式，控制因开放申购赎回模式带来的流动性风险，有效保障基金持有人利益。   于 2024 年 6 月 30 日，本基金所承担的全部金融负债的合约约定到期日均为一个月以 内且不计息，可赎回基金份额净值(净资产)无固定到期日且不计息，因此账面余额即为未 折现的合约到期现金流量。   无   本基金的基金管理人在基金运作过程中严格按照《公开募集证券投资基金运作管理办法》 及《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(自 2017 年 10 月 1 日起施行)等法 规的要求对本基金组合资产的流动性风险进行管理，通过独立的风险管理部门对本基金的 组合持仓集中度指标、流通受限制的投资品种比例以及组合在短时间内变现能力的综合指 标等流动性指标进行持续的监测和分析。   本基金持有单只基金的市值，不高于本基金资产净值的 20%，且不持有其他基金中基 金。本基金的基金管理人管理的全部基金中基金持有单只基金(ETF 联接基金除外)不超过 被投资基金净资产的 20%，被投资基金净资产规模以最近定期报告披露的规模为准。   本基金投资于一家公司发行的证券市值不超过基金资产净值的 10%，且本基金与由本 基金的基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券不得超过该证券的 10%。 本基金与由本基金的基金管理人管理的其他开放式基金共同持有一家上市公司发行的可流 通股票不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金与由本基金的基金管理人管理的全 部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 组合不受该比例限制)。   本基金所持部分证券在证券交易所上市，其余亦可在银行间同业市场或其他场外交易 市场交易，部分基金资产流通暂时受限制不能自由转让的情况参见本报告“期末本基金持 有的流通受限证券”章节。此外，本基金可通过卖出回购金融资产方式借入短期资金应对 流动性需求，其上限一般不超过基金持有的债券投资的公允价值。本基金投资于流通受限                     第 33 页 共 51 页                          创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告           基金不高于本基金资产净值的 10%。本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超           过基金资产净值的 15%。                本基金的基金管理人每日对基金组合资产中 7 个工作日可变现资产的可变现价值进行           审慎评估与测算，确保每日确认的净赎回申请不得超过 7 个工作日可变现资产的可变现价           值。                同时，本基金的基金管理人通过合理分散逆回购交易的到期日与交易对手的集中度；           按照穿透原则对交易对手的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格           的准入管理，以及对不同的交易对手实施交易额度管理并进行动态调整等措施严格管理本           基金从事逆回购交易的流动性风险和交易对手风险。此外，本基金的基金管理人建立了逆           回购交易质押品管理制度：根据质押品的资质确定质押率水平；持续监测质押品的风险状           况与价值变动以确保质押品按公允价值计算足额；并在与私募类证券资管产品及中国证监           会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易时，可接受质押品的资质要求与基金合同约           定的投资范围保持一致。                综合上述各项流动性指标的监测结果及流动性风险管理措施的实施，本基金在本报告           期内流动性情况良好。                市场风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因所处市场各类价格因素           的变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。                利率风险是指金融工具的公允价值或现金流量受市场利率变动而发生波动的风险。利           率敏感性金融工具均面临由于市场利率上升而导致公允价值下降的风险，其中浮动利率类           金融工具还面临每个付息期间结束根据市场利率重新定价时对于未来现金流影响的风险。                本基金的基金管理人定期对本基金面临的利率敏感性缺口进行监控，并通过调整投资           组合的久期等方法对上述利率风险进行管理。                本基金持有及承担的大部分金融资产和金融负债不计息，因此本基金的收入及经营活           动的现金流量在很大程度上独立于市场利率变化。本基金持有的利率敏感性资产主要为货           币资金、结算备付金、存出保证金、债券投资、资产支持证券投资及买入返售金融资产等。                                                                    单位：人民币元 本期末 2024 年 6 月 30 日 资产 货币资金              1,054,911.07               -           -             -        1,054,911.07                                          第 34 页 共 51 页                          创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告 结算备付金                 1,611.42               -               -                     -            1,611.42 存出保证金                  234.98                -               -                     -             234.98 交易性金融资产                      -               -               -         5,919,947.02         5,919,947.02 应收申购款                        -               -               -              1,029.19           1,029.19 资产总计             1,056,757.47                -               -         5,920,976.21         6,977,733.68 负债 应付赎回款                        -               -               -                45.18               45.18 应付管理人报酬                      -               -               -              6,458.79           6,458.79 应付托管费                        -               -               -              1,055.21           1,055.21 应付销售服务费                      -               -               -              1,133.92           1,133.92 其他负债                         -               -               -              9,661.76           9,661.76 负债总计                         -               -               -             18,354.86          18,354.86 利率敏感度缺口          1,056,757.47                -               -         5,902,621.35         6,959,378.82 上年度末 2023 年 资产 货币资金              277,885.05                 -               -                     -         277,885.05 结算备付金                  536.29                -               -                     -             536.29 存出保证金                   96.39                -               -                     -              96.39 交易性金融资产           303,524.38                 -               -         7,065,778.87         7,369,303.25 应收申购款                        -               -               -               704.46              704.46 资产总计              582,042.11                 -               -         7,066,483.33         7,648,525.44 负债 应付赎回款                        -               -               -              5,206.29           5,206.29 应付管理人报酬                      -               -               -              5,589.08           5,589.08 应付托管费                        -               -               -              1,151.58           1,151.58 应付销售服务费                      -               -               -              1,258.53           1,258.53 其他负债                         -               -               -             20,347.88          20,347.88 负债总计                         -               -               -             33,553.36          33,553.36 利率敏感度缺口     582,042.11   -       -   7,032,929.97 7,614,972.08       注：表中所示为本基金资产及负债的账面价值，并按照合约规定的利率重新定价日或到期          日孰早者予以分类。          假设    除市场利率以外的其他市场变量保持不变                                                  对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单                                                  位：人民币元）                相关风险变量的变动                                                  本期末（ 2024 年 6       上年度末（ 2023 年          分析                                                  月 30 日 ）            12 月 31 日 ）                                          第 35 页 共 51 页             创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告   外汇风险是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。 本基金的所有资产及负债以人民币计价，因此无重大外汇风险。   本基金本报告期末及上年度末无外汇风险的敏感性分析。   其他价格风险是指基金所持金融工具的公允价值或未来现金流量因除市场利率和外汇 汇率以外的市场价格因素变动而发生波动的风险。本基金主要投资于经中国证监会依法核 准或注册的公开募集的基金份额以及证券交易所上市或银行间同业市场交易的股票和债券， 所面临的其他价格风险来源于单个证券发行主体自身经营情况或特殊事项的影响，也可能 来源于证券市场整体波动的影响。   本基金的基金管理人在构建和管理投资组合的过程中，采用"自上而下"的策略，通过 对宏观经济情况及政策的分析，结合证券市场运行情况，做出资产配置及组合构建的决定； 通过对单个证券的定性分析及定量分析，选择符合基金合同约定范围的投资品种进行投资。 本基金的基金管理人定期结合宏观及微观环境的变化，对投资策略、资产配置、投资组合 进行修正，来主动应对可能发生的市场价格风险。                                                      金额单位：人民币元                本期末 2024 年 6 月 30 日          上年度末 2023 年 12 月 31 日                                 占基金资产                        占基金资产      项目                公允价值             净值比例         公允价值             净值比例                                  （%）                           （%） 交易性金融资产- 股票投资 交易性金融资产- 基金投资 交易性金融资产-                             -           -                -           - 贵金属投资 衍生金融资产-权                             -           -                -           - 证投资 其他                          -           -                -           - 合计              5,919,947.02        85.06     7,065,778.87      92.79 假设   除业绩比较基准以外的其他市场变量保持不变                                  对资产负债表日基金资产净值的影响金额（单 分析   相关风险变量的变动                   位：人民币元）                                  本期末（ 2024 年 6      上年度末（ 2023 年                            第 36 页 共 51 页               创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告                              月 30 日 ）                 12 月 31 日 ）   公允价值计量结果所属的层次，由对公允价值计量整体而言具有重要意义的输入值所 属的最低层次决定：   第一层次：相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。   第二层次：除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。   第三层次：相关资产或负债的不可观察输入值。                                                           单位：人民币元      公允价值计量结果所属的层次                      本期末 2024 年 6 月 30 日 第一层次                                                        5,919,947.02 第二层次                                                                   - 第三层次                                                                   - 合计                                                          5,919,947.02   本基金以导致各层次之间转换的事项发生日为确认各层次之间转换的时点。   对于证券交易所上市的股票和债券，若出现重大事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时 的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况，本基金不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、 交易不活跃期间及限售期间将相关股票和债券的公允价值列入第一层次；对于定期开放的 基金投资，本基金不会于封闭期将相关基金列入第一层次；并根据估值调整中采用的不可 观察输入值对于公允价值的影响程度，确定相关股票、债券和基金的公允价值应属第二层 次还是第三层次。   于 2024 年 6 月 30 日，本基金未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2023 年 12 月 31 日：同)。   不以公允价值计量的金融工具主要包括应收款项和其他金融负债，其账面价值与公允 价值之间无重大差异。                         第 37 页 共 51 页                  创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告         于 2024 年 6 月 30 日，本基金无有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项。                          §7 投资组合报告                                                         金额单位：人民币元                                                        占基金总资产的比例 序号               项目              金额（元）                                                           （%）          其中：股票                             14,349.00            0.21          其中：债券                                     -               -               资产支持证券                               -               -          其中：买断式回购的买入返售                                                    -               -          金融资产                                                         金额单位：人民币元                                                        占基金资产净值比例 代码                行业类别            公允价值（元）                                                           （％） A        农、林、牧、渔业                                  -               - B        采矿业                                       -               - C        制造业                               14,349.00            0.21 D        电力、热力、燃气及水生产和供应业                          -               - E        建筑业                                       -               - F        批发和零售业                                    -               - G        交通运输、仓储和邮政业                               -               - H        住宿和餐饮业                                    -               - I        信息传输、软件和信息技术服务业                           -               - J        金融业                                       -               - K        房地产业                                      -               -                            第 38 页 共 51 页             创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告 L    租赁和商务服务业                                 -                         - M    科学研究和技术服务业                               -                         - N    水利、环境和公共设施管理业                            -                         - O    居民服务、修理和其他服务业                            -                         - P    教育                                       -                         - Q    卫生和社会工作                                  -                         - R    文化、体育和娱乐业                                -                         - S    综合                                       -                         -      合计                               14,349.00                   0.21     本基金本报告期末未持有港股通投资股票。                                                       金额单位：人民币元                                                               占基金资产                                                   公允价值     序号     股票代码    股票名称      数量（股）                             净值比例                                                   （元）                                                                （％）     本基金报告期内无买入股票。     本基金报告期内无卖出股票。     本基金报告期内无买卖股票。     本基金本报告期末未持有债券。     本基金本报告期末未持有债券。 细                       第 39 页 共 51 页           创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告   本基金本报告期末未持有资产支持证券。 细   本基金本报告期末未持有贵金属。   本基金本报告期末未持有权证。   根据本基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。   根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。   根据本基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。   本产品组合严格按照基金合同运作，主要投向公募基金产品，通过行业比较研究，挑 选符合经济长期发展方向的成长性行业作为战略配置，并结合市场变化，选择符合近期市 场风格的行业作为战术补充。战略和战术相结合，在获取收益的基础上分散和管理风险。   投资风险主要来源于宏观环境变化、中观产业基本面变化以及投资的基金标的基金的 变化而导致的基金净值波动。                                           金额单位：人民币元                                                 是否属                                           占基金   于基金                             持有份     公允价       基金代    基金名    运作方                   资产净   管理人  序号                          额       值        码      称      式                    值比例   及管理                             （份）     （元）                                           （%）   人关联                                                 方所管                     第 40 页 共 51 页               创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告                                                               理的基                                                                金                 国泰                 CES 半    契约型     667,500.   533,332.                 导体       开放式          00         50                 ETF                 富国中                          契约型     370,000.   397,380.                          开放式          00         00                 易方达                 中证人                          契约型     536,100.   383,847.                          开放式          00         60                 主题                 ETF                 交银医                          契约型     165,806.   347,795.                          开放式          50         71                 股票 A                 国泰中                          契约型     386,600.   339,821.                          开放式          00         40                 ETF                 国泰中                 证全指      契约型     430,000.   336,690.                 证券公      开放式          00         00                 司 ETF                 华夏上                 证科创      契约型     427,500.   318,487.                 板 50 成   开放式          00         50                 份 ETF                 创金合                 信医疗      契约型     200,208.   301,433.                 保健股      开放式          22         50                 票A                 红利       契约型     69,800.0   223,429.                 ETF      开放式            0        80                 有色       契约型     116,500.   202,710.                 ETF      开放式          00         00                 广发中                 证全指                          契约型     176,700.   184,474.                          开放式          00         80                 用事业                 ETF                 国泰中                          契约型     311,500.   173,505.                          开放式          00         50                 软件                          第 41 页 共 51 页               创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告                 ETF                 芯片        契约型     197,500.   167,480.                 ETF       开放式          00         00                 创金合                 信科技       契约型     108,589.   152,253.                 成长股       开放式          42         23                 票A                           契约型     132,100.   146,234.                           开放式          00         70                 华安上                 证科创       契约型     156,000.   141,960.                 板芯片       开放式          00         00                 ETF                 华安中                 证数字       契约型     154,500.   129,007.                 经济主       开放式          00         50                 题 ETF                 嘉实中                 证软件       契约型     212,400.   116,607.                 服务        开放式          00         60                 ETF                 广发中                           契约型     183,000.   111,996.                           开放式          00         00                 ETF                 嘉实中                 证海外                 中国互       契约型     142,200.   110,631.                 联网        开放式          00         60                 DII)                 华宝中                           契约型     85,100.0   106,119.                           开放式            0        70                 ETF                 华夏恒                 生互联                 网科技       契约型     285,200.   102,672.                 业         开放式          00         00                 ETF(QDI                 I)                 国泰中                 证全指       契约型     85,000.0   100,130.                 通信设       开放式            0        00                 备 ETF                           第 42 页 共 51 页               创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告                 信资源      开放式             1         8                 主题精                 选股票                 A                 国泰中                 证 800                          契约型     88,500.0    92,128.5                          开放式            0           0                 零部件                 ETF                 光伏       契约型     126,000.    85,680.0                 ETF      开放式          00            0                          契约型     133,000.    81,662.0                          开放式          00            0                 银华中                          契约型     78,100.0    78,959.1                          开放式            0           0                 ETF                 华夏上                          契约型     32,000.0    78,112.0                          开放式            0           0                 华富中                 证人工      契约型     81,800.0    62,822.4                 智能产      开放式            0           0                 业 ETF                          契约型     101,100.    59,649.0                          开放式          00            0                 博时全                 球中国                          契约型     120,100.    58,488.7                          开放式          00            0                 (QDII-                 ETF)                 华宝中                 证细分                 食品饮      契约型     55,200.0    31,960.8                 料产业      开放式            0           0                 主题                 ETF                 国泰中                 证畜牧      契约型     54,700.0    31,397.8                 养殖       开放式            0           0                 ETF                 华夏中                          契约型     36,600.0    23,241.0                          开放式            0           0                 人 ETF                          第 43 页 共 51 页                  创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告        本报告期内，未出现基金投资的前十名证券发行主体被监管部门立案调查或编制日前  一年受到公开谴责、处罚的情况。        本报告期内，未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的情况。                                                                金额单位：人民币元  序号               名称                                   金额（元）        本基金本报告期末未持有债券。        本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。        由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。                        §8 基金份额持有人信息                                                                       份额单位：份                                                         持有人结构            持有人户数       户均持有的                机构投资者                   个人投资者 份额级别             （户）         基金份额                        占总份额比                   占总份额比                                       持有份额                     持有份额                                                       例                       例 创金合信景            139    38,610.32     5,000,225.0     93.17%   366,609.53        6.83%                                     第 44 页 共 51 页              创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告 气行业 3 个                                   4 月持有期股 票发起 （FOF）A 创金合信景 气行业 3 个 月持有期股        65    78,241.99                   98.32%      85,504.60      1.68% 票发起 （FOF）C 合计          189    55,304.57    95.67% 452,114.13 4.33%   注：机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比例的分母   采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即期末基金   份额总额）。                                                                  份额单位：份                                        持有份额总数   项目              份额级别                                     占基金总份额比例                                        （份）                   创金合信景气行业 3                   个月持有期股票发                     49,892.81               0.93%                   起（FOF）A   基金管理人所有从                   创金合信景气行业 3   业人员持有本基金                   个月持有期股票发                      1,000.31               0.02%                   起（FOF）C             合计              50,893.12  0.49%   注：分级基金机构投资者/个人投资者持有份额占总份额比例计算中，对下属分级基金，比   例的分母采用各自级别的份额，对合计数，比例的分母采用下属分级基金份额的合计数（即   期末基金份额总额）。                                                   持有基金份额总量的数量区   项目                  份额级别                                                   间（万份）                       创金合信景气行业 3 个月持   本公司高级管理人员、基金        有期股票发起（FOF）A   投资和研究部门负责人持有        创金合信景气行业 3 个月持   本开放式基金              有期股票发起（FOF）C                       合计                                                0~10   本基金基金经理持有本开放        创金合信景气行业 3 个月持   式基金                 有期股票发起（FOF）A                                第 45 页 共 51 页             创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告                           创金合信景气行业 3 个月持                           有期股票发起（FOF）C                           合计                                                     0                           持有份额占                          发起份额占                                                                         发起份额承   项目     持有份额总数           基金总份额         发起份额总数           基金总份额                                                                         诺持有期限                           比例（%）                          比例（%） 基金管理人 固有资金 基金管理人 高级管理人          1,071.24          0.01               -               -                - 员 基金经理等                       -             -               -               -                - 人员 基金管理人                       -             -               -               -                - 股东 其他                    -             -               -               -                - 合计        10,001,521.28         95.68   10,000,450.04          95.67    36 个月                     §9 开放式基金份额变动                                                                           单位：份                                                创金合信景气行              创金合信景气                                                业 3 个月持有期            行业 3 个月持                 项目                                                  股票发起               有期股票发起                                                  （FOF）A              （FOF）C 基金合同生效日(2021 年 12 月 22 日)基金份额总额                    5,239,489.64         5,030,139.11 本报告期期初基金份额总额                                       5,335,502.00         5,085,877.48 本报告期基金总申购份额                                             71,014.31         39,184.83 减：报告期基金总赎回份额                                            39,681.74         39,332.71 本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填                                                                 -                    - 列） 本报告期期末基金份额总额                                       5,366,834.57         5,085,729.60                           §10 重大事件揭示   本报告期内未召开基金份额持有人大会。                                第 46 页 共 51 页              创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告   本报告期内，基金托管人无重大人事变动。   本报告期内，未出现涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。   本报告期内基金投资策略无重大改变。   报告期内，本基金所投资的子基金未发生包括转换运作方式、与其他基金合并、终止 基金合同、召开基金份额持有人大会及大会表决意见等重大影响事件。   本报告期本基金聘请的会计师事务所未发生变更。   本报告期内，未出现管理人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。   本报告期内，基金托管人及其高级管理人员没有受到监管部门稽查或处罚。                                                  金额单位：人民币元                     股票交易               应支付该券商的佣金        交易                            占当期股 券商名称   单元                                        占当期佣金     备注                 成交金额       票成交总        佣金        数量                                        总量的比例                            额的比例 东方财富     1             -          -     494.51    49.64%        - 英大证券     1             -          -          -         -        -                        第 47 页 共 51 页                    创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告    长江证券        2             -            -          -         -          -    德邦证券        2             -            -          -         -          -    光大证券        2             -            -          -         -          -    国盛证券        2             -            -          -         -          -    国投证券        2             -            -          -         -          -    海通证券        2             -            -          -         -          -    华安证券        2             -            -          -         -          -    民生证券        2             -            -          -         -          -    招商证券        2             -            -          -         -          -    中金财富    证券    中泰证券        2             -            -          -         -          -    中信建投    证券    第一创业    证券    注：交易单元的选择标准和程序：        （1）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为基金提供高质量    的咨询服务，包括宏观经济报告、行业报告、市场分析、个股分析报告及其它专门报告，    并能根据基金投资的特定要求，提供专门研究报告；        （2）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；        （3）经营行为规范，内部管理规范、严格，具备健全的内部控制制度，并能满足基金    运作高度保密的要求；        （4）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理基金进行证券交    易的需要，并能为基金提供全面的信息服务。        基金管理人根据以上标准进行考察后确定租用券商的交易单元，并与被选中的证券经    营机构签订交易单元租用协议。        本基金报告期内新增海通证券 2 个交易单元。退租中泰证券 1 个交易单元、招商证券 2    个交易单元。                                                          金额单位：人民币元           债券交易             债券回购交易               权证交易               基金交易                                  占当期债                占当期债                                  占当期权                 占当期基 券商名称                             券回购成        成交金额    券成交总       成交金额                成交金额   证成交总     成交金额        金成交总                                  交总额的                额的比例                                  额的比例                 额的比例                                   比例 东方财富       -          -      -        -          -        -                   49.64% 英大证券       -          -      -        -          -        -           -            -                              第 48 页 共 51 页                  创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告 长江证券         -      -          -        -        -       -           -          - 德邦证券         -      -          -        -        -       -           -          - 光大证券         -      -          -        -        -       -           -          - 国盛证券         -      -          -        -        -       -           -          - 国投证券         -      -          -        -        -       -           -          - 海通证券         -      -          -        -        -       -           -          - 华安证券         -      -          -        -        -       -           -          - 民生证券         -      -          -        -        -       -           -          - 招商证券         -      -          -        -        -       -           -          - 中金财富              -      -          -        -        -       -           -          - 证券 中泰证券         -      -          -        -        -       -           -          - 中信建投              -      -          -        -        -       -           -          - 证券 第一创业                                                         659,913.2              -      -          -        -        -       -                 50.36% 证券                                                                   0                                                                法定披露    序号                   公告事项                    法定披露方式                                                                 日期            创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式              公司官网、中国证监            基金中基金（FOF）2023 年第 4 季度报告            会基金电子披露网站                                                公司官网、中国证券            创金合信基金管理有限公司关于旗下所有基金            产品在直销柜台实施费率优惠的公告                                                电子披露网站            创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式              公司官网、中国证监            基金中基金（FOF）2023 年年度报告                会基金电子披露网站            创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式              公司官网、中国证监            基金中基金（FOF）2024 年第 1 季度报告            会基金电子披露网站                                                公司官网、中国证券            创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式            基金中基金（FOF）基金经理变更公告                                                电子披露网站            创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式                                                公司官网、中国证监                                                会基金电子披露网站            概要更新            创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式                                                公司官网、中国证监                                                会基金电子披露网站            概要更新            创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式              公司官网、中国证券            书（更新）                               电子披露网站            创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式              公司官网、中国证券            基金中基金（FOF）基金经理变更公告                  报、中国证监会基金                                第 49 页 共 51 页                             创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告                                                                电子披露网站                   创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式                                                                公司官网、中国证监                                                                会基金电子披露网站                   概要更新                   创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式                                                                公司官网、中国证监                                                                会基金电子披露网站                   概要更新                   创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式                       公司官网、中国证券                   书（更新）                                        电子披露网站                   创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式                                                                公司官网、中国证监                                                                会基金电子披露网站                   概要更新                   创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式                                                                公司官网、中国证监                                                                会基金电子披露网站                   概要更新                   创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式                       公司官网、中国证券                   书（更新）                                        电子披露网站                            §11 影响投资者决策的其他重要信息       报告期内持有基金份额变化情况                                                           报告期末持有基金情况               持有基金               份额比例 投资者               达到或者                                                                                份额占 类别    序号                   期初份额              申购份额              赎回份额            持有份额               超过 20%                                                                              比               的时间区               间 机构       1                   10,000,450.04              0.00            0.00      10,000,450.04   95.67% 产品特有风险 本基金在报告期内,存在报告期间单一投资者持有基金份额达到或超过 20%的情形,可能会存在以下风险: (1)若本基金在短时间内难以变现足够的资产予以应对,可能导致流动性风险; (2)若持有基金份额比例达到或超过基金份额总额 20%的单一投资者大额赎回引发巨额赎回,将可能对基金管理人的管理造 成影响; (3)基金管理人被迫大量卖出基金投资标的以赎回现金,可能使基金资产净值受到不利影响,影响基金的投资运作; (4)因基金净值精度计算问题,可能因赎回费归入基金资产,导致基金净值有较大波动; (5)大额赎回导致基金资产规模过小,不能满足存续条件,可能导致基金合同终止、清算等风险。本基金管理人将建立完善的                                              第 50 页 共 51 页                      创金合信景气行业 3 个月持有期股票型发起式基金中基金（FOF）2024 年中期报告 风险管理机制,以有效防止上述风险,最大限度的保护基金份额持有人的合法权益。         创金合信基金成立于 2014 年 7 月，是第一家成立时即实现员工持股的基金公司，由第       一创业证券股份有限公司、以及经营管理层和核心员工持股的 7 家合伙企业出资设立。创       金合信基金成立以来坚持以客户为中心，倡导合伙文化，致力于为客户提供优质的产品和       服务。截至 2024 年 6 月 30 日，创金合信基金共管理 99 只公募基金，公募管理规模 1615.63       亿元。       原文。         深圳市前海深港合作区南山街道梦海大道 5035 华润前海大厦 A 座 36-38 楼         www.cjhxfund.com                                                创金合信基金管理有限公司                                第 51 页 共 51 页